Reação silenciosa de ações ao risco de guerra desafia traders que negociam opções

Calmaria no mercado acionário: Traders enfrentam dilema entre vender contratos de proteção contra volatilidade ou comprar e arriscar-se a "sangrar" prêmios com movimentos moderados.

A tensão aumentou após os ATAQUES DOS EUA À IRÃ, levando a uma provável escalada na volatilidade de mercado.

Preços do petróleo subiram 11% após ataques aéreos de Israel, enquanto o S&P 500 caiu apenas 1,3%. A volatilidade do petróleo atingiu níveis altos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Anthi Tsouvali, do UBS, observa que o impacto dos preços do petróleo pode afetar a INFLAÇÃO e fazer com que os cortes nas taxas do Federal Reserve fiquem em atraso.

Os traders de volatilidade como Gareth Ryan alertam sobre os riscos de vender volatilidade em níveis atuais e a dificuldade de manter ativos de alto custo.

• A volatilidade implícita caiu, mas prêmios permanecem caros.
• O Cboe Volatility Index se aproxima de altos níveis desde abril.
• Volume de opções do S&P 500 caiu desde maio, com contratos de zero dias alcançando 59%.

O índice Cboe VVIX sinaliza crescente PREOCUPAÇÃO entre traders de ações.

O conflito fez a volatilidade do US Oil Fund superar a do S&P 500, resultando em mais negociações híbridas entre petróleo e ações.

Investidores adotam estratégias como SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES para mitigar riscos enquanto buscam manter suas posições.

Apesar da incerteza, fundos hedge continuam ativos na procura de oportunidades no mercado.